PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

FDTX и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и PXQ

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий FDTX и PXQ

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDTX vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.79

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.50

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.26

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

15.18

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.79

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDTX и PXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и PXQ

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и PXQ

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-57.18%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-12.94%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-4.97%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.82%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.78%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и PXQ

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

8.36%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

15.60%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

23.35%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

22.87%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

22.72%

+2.51%