Сравнение FDTX с FARMX
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FDTX returned 60.66% vs 15.19% for FARMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FARMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 42.39%, что значительно выше, чем у FARMX с доходностью 19.17%.
FDTX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 23.09%
- С начала года
- 42.39%
- 6 месяцев
- 42.32%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 42.39% | 15.25% | 23.99% | 11.73% |
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 19.17% | 7.99% | -4.83% | -2.21% |
Correlation
The correlation between FDTX and FARMX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between FDTX and FARMX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FARMX — Ранг доходности на риск
FDTX
FARMX
Сравнение FDTX c FARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | FARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.54 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.09 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.97 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FARMX
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FARMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -30.27% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.89% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.35% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -12.84% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.93% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FARMX
Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.18% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 12.15% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 15.70% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.95% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.71% | +5.81% |
Сравнение комиссий FDTX и FARMX
FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FARMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FARMX
FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.55% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FARMX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (8.47%) compared to FARMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FARMX's -30.27%.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FARMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор