Сравнение FDTS с NISM
FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while NISM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDTS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.03%
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTS и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | -6.71% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between FDTS and NISM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTS vs. NISM — Ранг доходности на риск
FDTS
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDTS c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTS | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTS и NISM
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -4.35% | -46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -1.96% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -1.75% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 14.09% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 14.09% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 14.09% | +10.73% |
Сравнение комиссий FDTS и NISM
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и NISM
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.88% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDTS and NISM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NISM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NISM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: First Trust and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для FDTS и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор