Сравнение FDTRX с FKDNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTRX показывает доходность -10.89%, а FKDNX немного ниже – -10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTRX имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции FKDNX немного отстают с 15.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKDNX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDTRX и FKDNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности FKDNX в 12.54%

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и FKDNX.

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеют волатильность 9.28% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.