PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTRX с FBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTRX с FBSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FDTRX returned 18.67%/yr vs 8.69%/yr for FBSOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDTRX charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и FBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции FBSOX по среднегодовой доходности: 18.67% против 8.69% соответственно.

FDTRX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.72%
1 год
28.69%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.07%
10 лет*
18.67%

FBSOX

1 день
-3.33%
1 месяц
5.50%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-20.06%
3 года*
3.22%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTRX и FBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		12.36%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%3.22%39.87%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-7.38%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%

Correlation

The correlation between FDTRX and FBSOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FDTRX and FBSOX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

Fidelity Select IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX
Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FBGRXFBSOX с FSELXFBSOX с FSHCXFBSOX с FCNTXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO

Доходность на риск

FDTRX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTRX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTRXFBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.88

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-1.09

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.60

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-1.14

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTRX vs. FBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FBSOX равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTRXFBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.88

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и FBSOX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, примерно равная максимальной просадке FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и FBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTRXFBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-50.01%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-32.78%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-35.31%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.10%

-42.28%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-42.28%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-24.60%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.19%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

17.36%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и FBSOX

Текущая волатильность для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTRXFBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.10%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

18.96%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

22.44%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

22.63%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

22.89%

+1.72%

Сравнение комиссий FDTRX и FBSOX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBSOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и FBSOX

Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности FBSOX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.81%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.24%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FDTRX and FBSOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBSOX has higher volatility (8.10%) compared to FDTRX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FDTRX dropped -48.10% vs FBSOX's -50.01%.

FDTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTRX и FBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор