Сравнение FDTEX с PROVX
FDTEX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDTEX returned 16.79%/yr vs 13.39%/yr for PROVX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FDTEX charges 1.13%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.
Доходность
Сравнение доходности FDTEX и PROVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTEX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.79% против 13.39% соответственно.
FDTEX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 16.79%
- Всё время*
- 11.18%
PROVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDTEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 14.53% | 13.31% | 48.66% | 27.49% | -20.43% | 27.39% | 26.58% | 27.30% | -6.27% | 17.69% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 8.85% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Correlation
The correlation between FDTEX and PROVX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FDTEX and PROVX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDTEX
PROVX
Сравнение FDTEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.85 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.44 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTEX и PROVX
Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и PROVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -57.65% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -12.54% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -15.92% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -27.48% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -27.48% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -13.14% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.59% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTEX и PROVX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 4.98% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.60% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 13.21% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 15.81% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 16.20% | +5.60% |
Сравнение комиссий FDTEX и PROVX
FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTEX и PROVX
Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PROVX в 15.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 5.65% | 6.47% | 28.65% | 3.15% | 8.76% | 17.04% | 4.97% | 2.62% | 13.14% | 7.87% | 1.03% | 7.93% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 15.43% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
FDTEX and PROVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTEX has higher volatility (4.98%) compared to PROVX (4.91%). In terms of maximum drawdown, FDTEX dropped -63.20% vs PROVX's -57.65%.
PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTEX и PROVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор