PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.90% против 11.71% соответственно.

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий FDTEX и PROVX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

3.81

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDTEX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и PROVX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и PROVX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-57.65%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.54%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-27.48%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-27.48%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-10.07%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-13.23%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.29%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и PROVX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.20%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.81%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

14.60%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

15.59%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.12%

+5.62%