Сравнение FDTEX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTEX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTEX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | -2.53% | 13.31% | 48.66% | 27.49% | -20.43% | 27.39% | 26.58% | 27.30% | -6.27% | 17.69% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTEX имеют среднегодовую доходность 15.90%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
FDTEX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.90%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTEX и MRFOX
FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FDTEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FDTEX
MRFOX
Сравнение FDTEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTEX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.57 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.68 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 1.75 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FDTEX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTEX и MRFOX
Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 6.64% | 6.47% | 28.65% | 3.15% | 8.76% | 17.04% | 4.97% | 2.62% | 13.14% | 7.87% | 1.03% | 7.93% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTEX и MRFOX
Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -29.10% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.09% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -12.98% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -29.10% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.32% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -2.37% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.77% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTEX и MRFOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTEX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.04% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 7.08% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 11.83% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 12.04% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 14.29% | +7.45% |