Сравнение FDSSX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSSX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund	-2.79%	18.89%	19.79%	26.94%	-19.55%	23.14%	24.90%	32.21%	-8.61%	-0.47%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDSSX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FDSSX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.27%

С начала года: -2.79%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 22.65%

3 года*: 17.53%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 13.67%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDSSX:

FDSSX с FSELX FDSSX с FZROX FDSSX с FXAIX FDSSX с FLDR FDSSX с VTI FDSSX с QQQ FDSSX с VOO

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FDSSX и SWLGX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FDSSX

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FDSSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDSSX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.83	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.35	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.19	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	1.17	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.25	4.02	+5.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDSSX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.83	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.58	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.70	-0.10

Корреляция

Корреляция между FDSSX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и SWLGX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund	4.92%	4.79%	4.83%	2.03%	0.36%	0.84%	5.22%	6.09%	4.46%	3.07%	1.04%	5.16%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и SWLGX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDSSX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.77%	-32.69%	-24.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-16.16%	+3.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.22%	-32.69%	+7.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.24%	-13.03%	+6.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.93%	-7.13%	-2.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	4.69%	-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) составляет 6.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDSSX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.12%	6.73%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	12.40%	-2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.95%	22.57%	-3.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.73%	21.52%	-3.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.54%	22.81%	-4.27%

Сравнение FDSSX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и SWLGX

Сравнение доходности по годам FDSSX и SWLGX

Доходность по периодам

FDSSX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDSSX и SWLGX

Доходность на риск

FDSSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

FDSSX

SWLGX

Сравнение FDSSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDSSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)