Сравнение FDSSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | -1.85% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSSX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSSX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции VTI немного отстают с 13.75%.
FDSSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.78%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSSX и VTI
FDSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDSSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDSSX
VTI
Сравнение FDSSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.47 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 7.16 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDSSX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSSX и VTI
Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.88% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDSSX и VTI
Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -55.45% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.36% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -35.00% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.39% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.08% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSSX и VTI
Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.41% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.75% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 19.02% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.40% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.28% | +0.25% |