PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDSSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSSX с ADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - FDSSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, FDSSX returned 15.22%/yr vs 18.38%/yr for ADX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDSSX charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSSX показывает доходность 17.18%, а ADX немного ниже – 16.90%. За последние 10 лет акции FDSSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.22% против 18.38% соответственно.

FDSSX

1 день
0.49%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
14.94%
С начала года
17.18%
1 год
30.97%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.22%

ADX

1 день
0.08%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.96%
С начала года
16.90%
1 год
30.82%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		17.18%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.90%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between FDSSX and ADX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1990 г.

0.74

The correlation between FDSSX and ADX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FXAIXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с QQQFDSSX с VTIFDSSX с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

FDSSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDSSXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.07

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.05

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

15.29

+0.71

FDSSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и ADX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-71.60%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.16%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-18.29%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-25.07%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-37.17%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-22.08%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и ADX

Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.66%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.30%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.32%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.43%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.02%

+0.54%

Сравнение комиссий FDSSX и ADX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и ADX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности ADX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.14%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.08%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%

Часто задаваемые вопросы

FDSSX and ADX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSSX has higher volatility (4.10%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FDSSX dropped -56.77% vs ADX's -71.60%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSSX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор