PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSCX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		4.16%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.57% соответственно.

FDSCX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.69%
1 год
30.72%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.01%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPGXFDSCX с FCPVXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWMFDSCX с LAGWX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий FDSCX и HASCX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FDSCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.95

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

7.48

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между FDSCX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и HASCX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.69%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и HASCX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-58.90%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.64%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.34%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-42.15%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.10%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.18%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.81%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и HASCX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.99% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.39%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

21.62%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

20.68%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

22.82%

-1.00%