PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDRX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FDRX

1 день
-5.24%
1 месяц
15.26%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRX и TERG


Correlation

The correlation between FDRX and TERG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Founder-Led 2X Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FDRX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDRXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

9.90

-10.09

Просадки

Сравнение просадок FDRX и TERG

Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и TERG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDRXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-49.52%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-15.98%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-13.73%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRX и TERG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDRXTERGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

139.25%

-81.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.92%

139.25%

-81.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.92%

139.25%

-81.33%

Сравнение комиссий FDRX и TERG

FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRX и TERG

Ни FDRX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FDRX and TERG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.

FDRX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for TERG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRX и TERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор