PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRX с ABNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDRX и ABNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FDRX

1 день
-5.24%
1 месяц
15.26%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABNG

1 день
-0.92%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
10.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRX и ABNG


Correlation

The correlation between FDRX and ABNG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Founder-Led 2X Daily ETF

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FDRX c ABNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRX vs. ABNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDRXABNGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.46

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FDRX и ABNG

Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и ABNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDRXABNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-33.03%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-17.35%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-11.73%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRX и ABNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDRXABNGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

63.13%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.92%

63.13%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.92%

63.13%

-5.21%

Сравнение комиссий FDRX и ABNG

FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRX и ABNG

Ни FDRX, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FDRX and ABNG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.

FDRX and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for ABNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRX и ABNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор