Сравнение FDRX с INTW
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 155.57% |
Correlation
The correlation between FDRX and INTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. INTW — Ранг доходности на риск
FDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение FDRX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и INTW
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -60.58% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -55.46% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -29.73% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 154.09% | -95.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 149.56% | -91.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 149.56% | -91.42% |
Сравнение комиссий FDRX и INTW
FDRX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и INTW
Ни FDRX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and INTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRX is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRX is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
FDRX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор