PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с MOTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both Transportation Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 21.21%/yr for MOTO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRV показывает доходность 30.92%, а MOTO немного выше – 31.51%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и MOTO

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%6.48%

Correlation

The correlation between FDRV and MOTO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between FDRV and MOTO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRV и MOTO

Секторы
FDRV
MOTO

Потребительский циклический сектор

42.8%
23.5%

Технологии

40.7%
45.6%

Промышленность

12.3%
12.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
MOTO
23.5%

Технологии

FDRV
40.7%
MOTO
45.6%

Промышленность

FDRV
12.3%
MOTO
12.8%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
MOTO
3.8%

Коммуникационные услуги

FDRV

-

MOTO
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

MOTO
2.3%

Энергетика

FDRV

-

MOTO

-

Финансовые услуги

FDRV

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

FDRV

-

MOTO

-

Недвижимость

FDRV

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

FDRV

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO

Доходность на риск

FDRV vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.60

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.39

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.67

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.72

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FDRV и MOTO

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-38.24%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.36%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-26.43%

-22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

0.00%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-9.97%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.73%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и MOTO

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.63%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

16.74%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

21.18%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

23.62%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

26.30%

+5.73%

Сравнение комиссий FDRV и MOTO

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и MOTO

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MOTO в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and MOTO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs MOTO's -38.24%.

On 3-year performance, MOTO leads with 21.21% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOTO has performed better with a 21.21% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.80% for MOTO.

They also come from different issuers: Fidelity and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.68% for MOTO.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор