PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-15.50%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between FDRV and GABF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.62

The correlation between FDRV and GABF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRV и GABF

Секторы
FDRV
GABF

Потребительский циклический сектор

42.8%

-

Технологии

40.7%
4.9%

Промышленность

12.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
GABF

-

Технологии

FDRV
40.7%
GABF
4.9%

Промышленность

FDRV
12.3%
GABF
4.6%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FDRV

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

GABF

-

Энергетика

FDRV

-

GABF

-

Финансовые услуги

FDRV

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

FDRV

-

GABF

-

Недвижимость

FDRV

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

FDRV

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

FDRV vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.19

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.13

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.19

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-0.44

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.19

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.87

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FDRV и GABF

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-20.86%

-43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-17.16%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-20.86%

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-11.60%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-4.86%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

7.27%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и GABF

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

4.28%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

13.14%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

17.37%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

20.54%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

20.54%

+11.49%

Сравнение комиссий FDRV и GABF

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и GABF

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and GABF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 7.13% for FDRV. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.02% for FDRV.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.10% for GABF.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор