Сравнение FDRV с GABF
FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDRV returned -3.00%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FDRV и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRV показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
FDRV
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -6.60%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRV и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 12.67% | 24.32% | -21.73% | 12.27% | -14.92% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FDRV and GABF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between FDRV and GABF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDRV и GABF
Секторы
FDRV
GABF
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FDRV
GABF
Потребительский циклический сектор
FDRV
GABF
-
Промышленность
FDRV
GABF
Сырьевые материалы
FDRV
GABF
-
Коммуникационные услуги
FDRV
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
FDRV
-
GABF
-
Энергетика
FDRV
-
GABF
-
Финансовые услуги
FDRV
-
GABF
Здравоохранение
FDRV
-
GABF
-
Недвижимость
FDRV
-
GABF
Коммунальные услуги
FDRV
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRV vs. GABF — Ранг доходности на риск
FDRV
GABF
Сравнение FDRV c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRV | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.16 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -0.36 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRV и GABF
Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRV | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -20.86% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -17.16% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.45% | -20.86% | -27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -5.44% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.13% | -4.95% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 7.80% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRV и GABF
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRV | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.48% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 13.33% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 17.49% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 20.42% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 20.42% | +11.82% |
Сравнение комиссий FDRV и GABF
FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRV и GABF
Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.27% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRV and GABF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDRV has higher volatility (9.56%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs -3.00% for FDRV. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs -3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.27% for FDRV.
FDRV is categorized as Transportation Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.10% for GABF.
FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRV и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор