Сравнение FDRV с GABF
FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 2.61%/yr vs 21.50%/yr for GABF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FDRV и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
FDRV
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRV и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 17.13% | 24.32% | -21.73% | 12.27% | -14.92% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FDRV and GABF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between FDRV and GABF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDRV и GABF
Секторы
FDRV
GABF
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FDRV
GABF
Потребительский циклический сектор
FDRV
GABF
-
Промышленность
FDRV
GABF
Сырьевые материалы
FDRV
GABF
-
Коммуникационные услуги
FDRV
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
FDRV
-
GABF
-
Энергетика
FDRV
-
GABF
-
Финансовые услуги
FDRV
-
GABF
Здравоохранение
FDRV
-
GABF
-
Недвижимость
FDRV
-
GABF
Коммунальные услуги
FDRV
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRV vs. GABF — Ранг доходности на риск
FDRV
GABF
Сравнение FDRV c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRV | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.09 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -0.20 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRV и GABF
Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRV | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -20.86% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -17.16% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.45% | -20.86% | -27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -9.12% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -4.90% | -37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.55% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRV и GABF
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRV | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.38% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 13.29% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 17.47% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 20.48% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 20.48% | +11.80% |
Сравнение комиссий FDRV и GABF
FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRV и GABF
Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.22% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRV and GABF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDRV has higher volatility (13.44%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 2.61% for FDRV. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.22% for FDRV.
FDRV is categorized as Transportation Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.10% for GABF.
FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRV и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор