Сравнение FDRV с FETH
FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDRV is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDRV returned 53.50% vs -31.75% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDRV и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FDRV
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 53.50%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRV и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 30.92% | 24.32% | -3.97% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDRV and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRV vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDRV
FETH
Сравнение FDRV c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRV | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.51 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -0.84 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.47 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.41 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FDRV и FETH
Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -64.00% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -62.95% | +47.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -62.95% | +35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -32.73% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 37.82% | -32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRV и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) составляет 9.01%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.99% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 46.01% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 68.50% | -43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.03% | 72.27% | -40.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 72.27% | -40.24% |
Сравнение комиссий FDRV и FETH
FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRV и FETH
Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.02% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRV and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDRV (9.01%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDRV leads with 53.50% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDRV has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRV has performed better with a 53.50% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FETH.
FDRV is categorized as Transportation Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.00% for FETH.
FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRV и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор