Сравнение FDRV с FETH
FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDRV is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDRV returned 29.13% vs -35.26% for FETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDRV и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRV показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
FDRV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRV и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 15.96% | 24.32% | -5.87% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDRV and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FDRV and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRV vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDRV
FETH
Сравнение FDRV c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRV | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.52 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -0.87 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRV и FETH
Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -67.57% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -67.57% | +51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.84% | -67.42% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -33.76% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 40.71% | -35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRV и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) составляет 13.13%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что FDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 19.96% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 46.42% | -24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 69.19% | -42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 72.39% | -40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 72.39% | -40.12% |
Сравнение комиссий FDRV и FETH
FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRV и FETH
Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.23% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRV and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to FDRV (13.13%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FDRV leads with 29.13% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDRV has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRV has performed better with a 29.13% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
FDRV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for FETH.
FDRV is categorized as Transportation Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.25% for FETH.
FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRV и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор