PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с FDVV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FDRV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 2.27%/yr vs 19.93%/yr for FDVV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.46%.

FDRV

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.04%
1 год
29.13%
3 года*
2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		15.96%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.46%17.08%21.81%18.00%-4.21%7.86%

Correlation

The correlation between FDRV and FDVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between FDRV and FDVV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRV и FDVV

Секторы
FDRV
FDVV

Технологии

48.6%
30.5%

Потребительский циклический сектор

38.8%
13.6%

Промышленность

8.8%
3.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

FDRV
48.6%
FDVV
30.5%

Потребительский циклический сектор

FDRV
38.8%
FDVV
13.6%

Промышленность

FDRV
8.8%
FDVV
3.0%

Сырьевые материалы

FDRV
3.5%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FDRV

-

FDVV
3.6%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

FDVV
10.7%

Энергетика

FDRV

-

FDVV

-

Финансовые услуги

FDRV

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

FDRV

-

FDVV
3.0%

Недвижимость

FDRV

-

FDVV
9.9%

Коммунальные услуги

FDRV

-

FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDRV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.11

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.95

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.30

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

9.49

-4.14

FDRV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FDVV

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-40.25%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-9.30%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-15.90%

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-1.25%

-34.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-3.79%

-38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.25%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FDVV

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

2.97%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

8.25%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

10.14%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

14.73%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

16.97%

+15.30%

Сравнение комиссий FDRV и FDVV

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FDVV

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.23%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and FDVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (13.13%) compared to FDVV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.93% vs 2.27% for FDRV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.93% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.23% for FDRV.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор