PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDRV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDRV returned 53.50% vs -38.65% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и FBTC

2026 (YTD)20252024
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-12.98%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between FDRV and FBTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FDRV vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.89

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.23

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.79

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-1.36

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.89

+3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.30

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FBTC

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-49.33%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-49.33%

+33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-48.00%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-16.01%

-26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

28.41%

-23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FBTC

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 9.01% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.39%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

34.38%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

43.61%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

50.13%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

50.13%

-18.10%

Сравнение комиссий FDRV и FBTC

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FBTC

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and FBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDRV (9.01%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, FDRV leads with 53.50% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDRV has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRV has performed better with a 53.50% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FBTC.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.25% for FBTC.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор