Сравнение FDRV с FBTC
FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDRV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDRV returned 29.13% vs -43.57% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDRV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRV показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
FDRV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 15.96% | 24.32% | -13.43% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDRV and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDRV
FBTC
Сравнение FDRV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.83 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -1.42 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRV и FBTC
Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -52.44% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -52.44% | +36.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.84% | -52.44% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -16.83% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 30.72% | -25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRV и FBTC
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 13.13% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 34.52% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 44.35% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 50.11% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 50.11% | -17.84% |
Сравнение комиссий FDRV и FBTC
FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRV и FBTC
Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.23% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FDRV and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FDRV (13.13%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FDRV leads with 29.13% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDRV has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDRV has performed better with a 29.13% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
FDRV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for FBTC.
FDRV is categorized as Transportation Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.25% for FBTC.
FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDRV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор