PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с FBCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDRV returned -3.00%/yr vs 25.20%/yr for FBCG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.76%.

FDRV

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.60%
6 месяцев
6.16%
С начала года
12.67%
1 год
21.81%
3 года*
-3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		12.67%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.10%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%6.06%

Correlation

The correlation between FDRV and FBCG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between FDRV and FBCG shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRV и FBCG

Секторы
FDRV
FBCG

Технологии

44.2%
48.9%

Потребительский циклический сектор

40.4%
17.2%

Промышленность

12.0%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FDRV
44.2%
FBCG
48.9%

Потребительский циклический сектор

FDRV
40.4%
FBCG
17.2%

Промышленность

FDRV
12.0%
FBCG
5.6%

Сырьевые материалы

FDRV
3.4%
FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

FDRV

-

FBCG
17.1%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

FBCG
1.3%

Энергетика

FDRV

-

FBCG
0.4%

Финансовые услуги

FDRV

-

FBCG
2.2%

Здравоохранение

FDRV

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

FDRV

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FDRV

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDRV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.18

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.68

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.58

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

5.72

-2.24

FDRV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FBCG

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-43.56%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-15.17%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-27.89%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-5.18%

-32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.13%

-11.35%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.17%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FBCG

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.58%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

16.12%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

20.20%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

26.06%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

25.75%

+6.49%

Сравнение комиссий FDRV и FBCG

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FBCG

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.27%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and FBCG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.56%) compared to FBCG (6.58%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 25.20% vs -3.00% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 25.20% return vs -3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDRV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.04% for FBCG.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор