Сравнение FDNI с FMTM
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while FMTM is a Momentum fund. FDNI is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, FDNI returned -17.73% vs 46.82% for FMTM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 2.88% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 28.21% |
Correlation
The correlation between FDNI and FMTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FDNI
FMTM
Сравнение FDNI c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.88 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.10 | -13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и FMTM
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -12.12% | -58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -12.12% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -11.78% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -2.10% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 3.58% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 6.71%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.19% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 20.75% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 26.07% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 24.68% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 24.68% | +9.74% |
Сравнение комиссий FDNI и FMTM
FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и FMTM
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and FMTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (11.19%) compared to FDNI (6.71%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs -17.73% for FDNI. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs -17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.
FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.25% for FMTM.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор