Сравнение FDND с TDEC
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. FDND is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, FDND returned 7.37% vs 24.15% for TDEC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности FDND и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 9.14%.
FDND
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 2.42% | 9.69% | -2.34% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.14% | 21.39% | -0.70% |
Correlation
The correlation between FDND and TDEC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FDND and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. TDEC — Ранг доходности на риск
FDND
TDEC
Сравнение FDND c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDND | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.54 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.97 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 13.07 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDND | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.41 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.81 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок FDND и TDEC
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -10.30% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -8.16% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.33% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.04% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 1.85% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и TDEC
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.81% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 9.02% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 10.09% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 11.75% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 11.75% | +9.65% |
Сравнение комиссий FDND и TDEC
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и TDEC
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.98% | 8.11% | 5.51% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and TDEC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.29%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 7.37% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for TDEC.
FDND is categorized as Technology Equities, while TDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.95% for TDEC.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор