PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с TDEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. FDND is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 18.47% for TDEC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности FDND и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 7.78%.

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и TDEC

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%9.69%-2.21%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.78%21.39%-0.75%

Correlation

The correlation between FDND and TDEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.50

The correlation between FDND and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с TMARTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

FDND vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNDTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.75

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.41

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.27

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.79

-10.20

FDND vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDND и TDEC

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-10.30%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-8.16%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-2.02%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.05%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

1.89%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и TDEC

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.52%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.98%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

10.70%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

12.02%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

12.02%

+9.46%

Сравнение комиссий FDND и TDEC

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и TDEC

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDND and TDEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to TDEC (4.52%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TDEC leads with 18.47% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 18.47% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for TDEC.

FDND is categorized as Technology Equities, while TDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор