Сравнение FDND с STHH
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. FDND is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 147.03% for STHH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FDND charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности FDND и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 184.91%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 184.91%
- 6 месяцев
- 183.51%
- 1 год
- 147.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 23.92% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 184.91% | 17.60% |
Correlation
The correlation between FDND and STHH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. STHH — Ранг доходности на риск
FDND
STHH
Сравнение FDND c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.37 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.88 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и STHH
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -33.89% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -33.89% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.01% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.17% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 14.94% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и STHH
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 25.53% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 41.17% | -26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 52.69% | -33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 51.44% | -29.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 51.44% | -29.96% |
Сравнение комиссий FDND и STHH
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и STHH
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности STHH в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.71% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and STHH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 147.03% vs -3.53% for FDND. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 147.03% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.71% for STHH.
They also come from different issuers: FT Vest and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор