PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. FDND is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FDND charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FDND и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и HDV

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%9.69%15.85%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%7.12%

Correlation

The correlation between FDND and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between FDND and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FDND vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.12

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.11

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.07

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.13

-11.54

FDND vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDND и HDV

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-37.04%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-5.18%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.46%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.08%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

1.89%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и HDV

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.45%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

7.60%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

9.93%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

12.81%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.73%

+5.75%

Сравнение комиссий FDND и HDV

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и HDV

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FDND and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs -3.53% for FDND. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.90% for HDV.

FDND is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор