PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FDND и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и BUFQ

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FDND и BUFQ

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FDND vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.32

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.07

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.14

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

11.76

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.32

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.24

-0.97

Корреляция

Корреляция между FDND и BUFQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и BUFQ

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDND и BUFQ

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-15.74%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-8.83%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-2.37%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.41%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.61%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и BUFQ

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.28%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

6.78%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

13.87%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

13.56%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

13.56%

+8.09%