Сравнение FDND с BUFQ
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. FDND is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 17.85% for BUFQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности FDND и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 7.78%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 7.78% | 14.03% | 11.10% |
Correlation
The correlation between FDND and BUFQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FDND and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
FDND
BUFQ
Сравнение FDND c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.33 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 16.49 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и BUFQ
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -15.74% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -5.39% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.68% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.29% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 1.08% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и BUFQ
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 2.61% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 6.75% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 8.43% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 13.31% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 13.31% | +8.17% |
Сравнение комиссий FDND и BUFQ
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и BUFQ
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and BUFQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to BUFQ (2.61%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs BUFQ's -15.74%.
On 1-year performance, BUFQ leads with 17.85% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 17.85% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for BUFQ.
FDND is categorized as Technology Equities, while BUFQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.10% for BUFQ.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор