Сравнение FDLSX с RYRIX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and RYRIX (Rydex Retailing Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.67%/yr vs 9.20%/yr for RYRIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 1.40%/yr for RYRIX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и RYRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FDLSX превзошли акции RYRIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.20% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.67%
RYRIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам FDLSX и RYRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -7.79% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | -3.60% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
Correlation
The correlation between FDLSX and RYRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.75 |
The correlation between FDLSX and RYRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск
FDLSX
RYRIX
Сравнение FDLSX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | RYRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.28 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.72 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | RYRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.24 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и RYRIX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и RYRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | RYRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -58.26% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -13.35% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -19.22% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -38.37% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -38.37% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -10.04% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -13.92% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 5.24% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и RYRIX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | RYRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.89% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 11.47% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 15.67% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.54% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.89% | +1.45% |
Сравнение комиссий FDLSX и RYRIX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RYRIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и RYRIX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности RYRIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.60% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.76% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and RYRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.95%) compared to RYRIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs RYRIX's -58.26%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и RYRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор