PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с DVQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLO returned 15.69% vs 48.51% for DVQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и DVQQ

2026 (YTD)20252024
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%-2.22%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between FDLO and DVQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between FDLO and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с DVXYDVQQ с SPITDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS

Доходность на риск

FDLO vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLODVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.67

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.73

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

8.96

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVQQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLODVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDLO и DVQQ

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLODVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-25.09%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-17.89%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.05%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.14%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.43%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и DVQQ

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLODVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

6.30%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

16.08%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

22.86%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

24.34%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

24.34%

-8.84%

Сравнение комиссий FDLO и DVQQ

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и DVQQ

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and DVQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 15.69% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.03% for DVQQ.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Fidelity and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор