PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDL returned 18.97%/yr vs 14.09%/yr for QQJG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности FDL и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%8.47%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Correlation

The correlation between FDL and QQJG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FDL and QQJG has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и QQJG

Секторы
FDL
QQJG

Энергетика

27.3%
1.6%

Здравоохранение

16.8%
18.2%

Финансовые услуги

15.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.2%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Промышленность

3.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
14.3%

Технологии

1.1%
44.5%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
QQJG
1.6%

Здравоохранение

FDL
16.8%
QQJG
18.2%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
QQJG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
QQJG
3.4%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
QQJG
6.2%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
QQJG

-

Промышленность

FDL
3.8%
QQJG
6.4%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
QQJG
14.3%

Технологии

FDL
1.1%
QQJG
44.5%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
QQJG
2.5%

Недвижимость

FDL

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMGQQJG с JEPQ

Доходность на риск

FDL vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.37

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.97

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.42

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

8.87

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QQJG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FDL и QQJG

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-36.76%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-7.93%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-23.48%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.09%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-15.32%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и QQJG

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

14.05%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.70%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

21.70%

-4.59%

Сравнение комиссий FDL и QQJG

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и QQJG

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and QQJG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 14.09% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 3.68% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while QQJG is Mid Cap Growth Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.20% for QQJG.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор