Сравнение FDL с QQJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).
FDL и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDL и QQJG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и QQJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 8.47% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | 18.05% | 14.67% | 17.20% | -27.69% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и QQJG
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.
Доходность на риск
FDL vs. QQJG — Ранг доходности на риск
FDL
QQJG
Сравнение FDL c QQJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | QQJG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.90 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.73 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.45 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDL и QQJG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и QQJG
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности QQJG в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и QQJG
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и QQJG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -36.76% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.51% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.09% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -15.84% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и QQJG
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | QQJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.00% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 11.78% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 21.80% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.12% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 22.12% | -5.03% |