Сравнение FDKPX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FDKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKPX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKPX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | -1.06% | 22.74% | 13.42% | 18.93% | -18.39% | 15.80% | 17.12% | 26.34% | -8.47% | 21.36% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FDKPX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 4.81% соответственно.
FDKPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.68%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKPX и TDIFX
FDKPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FDKPX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FDKPX
TDIFX
Сравнение FDKPX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKPX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.12 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDKPX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKPX и TDIFX
Дивидендная доходность FDKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | 4.68% | 4.63% | 1.56% | 1.96% | 10.12% | 8.33% | 4.26% | 6.02% | 8.45% | 2.84% | 3.14% | 3.43% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDKPX и TDIFX
Максимальная просадка FDKPX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKPX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -12.21% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -2.84% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -12.21% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -12.21% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.83% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.77% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.84% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKPX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 1.51% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 2.32% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 4.34% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 5.89% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 5.05% | +10.38% |