Сравнение FDIVX с FICQX
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.81%/yr for FICQX.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и FICQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у FICQX с доходностью 9.40%.
FDIVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.26%
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIVX и FICQX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.41% | 6.91% |
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
Correlation
The correlation between FDIVX and FICQX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. FICQX — Ранг доходности на риск
FDIVX
FICQX
Сравнение FDIVX c FICQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | FICQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и FICQX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FICQX в -14.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FICQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -14.45% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.69% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.86% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и FICQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 18.59% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.59% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.59% | -1.61% |
Сравнение комиссий FDIVX и FICQX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FICQX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и FICQX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности FICQX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.59% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FDIVX and FICQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FICQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор