PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FIADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с FIADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FIADX (Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.29%/yr vs 9.23%/yr for FIADX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FDIVX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for FIADX.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FIADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIVX показывает доходность 11.72%, а FIADX немного выше – 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции FIADX немного отстают с 9.23%.

FDIVX

1 день
0.72%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.47%
1 год
23.08%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.29%

FIADX

1 день
0.78%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.87%
6 месяцев
14.29%
1 год
23.46%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и FIADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		11.72%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		11.87%27.54%10.92%14.16%-24.83%11.05%21.40%27.49%-17.18%30.29%

Correlation

The correlation between FDIVX and FIADX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.98

The correlation between FDIVX and FIADX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMX
Часто сравнивают с FIADX:
FIADX с KWEBFIADX с VUGFIADX с VOOFIADX с VWIGXFIADX с FOSFXFIADX с FAERXFIADX с FBGRX

Доходность на риск

FDIVX vs. FIADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIADX
Ранг доходности на риск FIADX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIADX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIADX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIADX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIADX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIADX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FIADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFIADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.32

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.91

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.75

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

6.69

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FIADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIADX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FIADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFIADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FIADX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FIADX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FIADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXFIADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-60.44%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.09%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-14.65%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-36.55%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-36.55%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.63%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.42%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FIADX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) имеют волатильность 6.08% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXFIADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.89%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.48%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.34%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.04%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.01%

-0.03%

Сравнение комиссий FDIVX и FIADX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIADX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FIADX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FIADX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.57%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		6.26%7.00%3.00%1.90%0.35%11.29%3.68%2.29%3.83%4.02%1.80%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDIVX and FIADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIVX has higher volatility (6.08%) compared to FIADX (5.89%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FIADX's -60.44%.

FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FIADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор