PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIADX с FOSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIADX с FOSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIADX (Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I) and FOSFX (Fidelity Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIADX returned 9.23%/yr vs 8.66%/yr for FOSFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIADX charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for FOSFX.

Доходность

Сравнение доходности FIADX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIADX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FIADX превзошли акции FOSFX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.66% соответственно.

FIADX

1 день
0.78%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.87%
6 месяцев
14.29%
1 год
23.46%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.23%

FOSFX

1 день
0.97%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.39%
1 год
8.50%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIADX и FOSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		11.87%27.54%10.92%14.16%-24.83%11.05%21.40%27.49%-17.18%30.29%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.41%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%28.31%

Correlation

The correlation between FIADX and FOSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.97

The correlation between FIADX and FOSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I

Fidelity Overseas Fund

Часто сравнивают с FIADX:
FIADX с KWEBFIADX с VUGFIADX с VOOFIADX с VWIGXFIADX с FDIVXFIADX с FAERXFIADX с FBGRX
Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FIVFXFOSFX с FSPSXFOSFX с FENIFOSFX с FIGFXFOSFX с IXUSFOSFX с FISMXFOSFX с EFG

Доходность на риск

FIADX vs. FOSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIADX
Ранг доходности на риск FIADX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIADX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIADX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIADX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIADX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIADX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIADX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIADXFOSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.47

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.79

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.64

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

2.28

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIADX vs. FOSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIADX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FOSFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIADX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIADXFOSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FIADX и FOSFX

Максимальная просадка FIADX за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке FOSFX в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIADX и FOSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIADXFOSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-63.51%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.36%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.91%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.55%

-36.51%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-36.51%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.35%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-16.96%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIADX и FOSFX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеют волатильность 5.89% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIADXFOSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.11%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.25%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

16.72%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.73%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.23%

-0.22%

Сравнение комиссий FIADX и FOSFX

FIADX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FOSFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIADX и FOSFX

Дивидендная доходность FIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FOSFX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		6.26%7.00%3.00%1.90%0.35%11.29%3.68%2.29%3.83%4.02%1.80%0.01%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		4.62%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIADX and FOSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOSFX has higher volatility (6.11%) compared to FIADX (5.89%). In terms of maximum drawdown, FIADX dropped -60.44% vs FOSFX's -63.51%.

FIADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIADX и FOSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор