Сравнение FDIV с UDIV
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. FDIV is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.01%/yr vs 11.93%/yr for UDIV. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: -2.01% против 11.93% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
UDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 12.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.37M | $1.03M | $539.07K | |
| $549.67K | $449.36K | $940.68K |
Сравнение доходности по годам FDIV и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 17.30% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
Correlation
The correlation between FDIV and UDIV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between FDIV and UDIV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. UDIV — Ранг доходности на риск
FDIV
UDIV
Сравнение FDIV c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 13.66 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и UDIV
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -35.21% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.44% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -19.19% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -23.18% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -35.21% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -0.35% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.59% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.05% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и UDIV
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 4.09%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.45% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.48% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.06% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.69% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.19% | +1.19% |
Сравнение комиссий FDIV и UDIV
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и UDIV
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности UDIV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and UDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDIV has higher volatility (4.45%) compared to FDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs UDIV's -35.21%.
On 10-year performance, UDIV leads with 11.93% vs -2.01% for FDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.93% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
FDIV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.44% for UDIV.
They also come from different issuers: MarketDesk and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.06% for UDIV.
UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор