PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. FDIV is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between FDIV and UDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.53

The correlation between FDIV and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIV и UDIV

Секторы
FDIV
UDIV

Промышленность

24.9%
5.8%

Финансовые услуги

20.0%
11.3%

Здравоохранение

16.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
5.7%

Технологии

8.9%
39.0%

Коммунальные услуги

4.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Энергетика

3.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.7%

Недвижимость

-

3.7%

Промышленность

FDIV
24.9%
UDIV
5.8%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
UDIV
11.3%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
UDIV
7.4%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
UDIV
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
UDIV
5.7%

Технологии

FDIV
8.9%
UDIV
39.0%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
UDIV
3.0%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
UDIV
0.8%

Энергетика

FDIV
3.0%
UDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
UDIV
10.7%

Недвижимость

FDIV

-

UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

FDIV vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.83

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.81

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.00

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

18.28

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.83

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.91

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.74

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FDIV и UDIV

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-35.21%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.44%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-19.19%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-23.18%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-35.21%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-0.69%

-37.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.64%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.84%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и UDIV

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 2.99% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.99%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.95%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.51%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.27%

+1.27%

Сравнение комиссий FDIV и UDIV

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и UDIV

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and UDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs -8.67% for FDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.40% for UDIV.

They also come from different issuers: MarketDesk and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор