Сравнение FDIV с SCDL
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). FDIV is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.
FDIV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -2.13%
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIV и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 0.72% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 8.32% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between FDIV and SCDL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between FDIV and SCDL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. SCDL — Ранг доходности на риск
FDIV
SCDL
Сравнение FDIV c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.03 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 12.65 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.37 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.33 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и SCDL
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -34.87% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -10.19% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -32.79% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -34.87% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -2.79% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -11.96% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и SCDL
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.20% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 14.82% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 21.66% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 29.02% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 28.89% | -11.35% |
Сравнение комиссий FDIV и SCDL
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и SCDL
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.89% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and SCDL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.20%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for SCDL.
FDIV is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор