PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIV с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDIV и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.


FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и SCDL


2026 (YTD)20252024202320222021
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%8.32%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between FDIV and SCDL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.64

The correlation between FDIV and SCDL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Доходность на риск

FDIV vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.03

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

12.65

-10.09

FDIV vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIVSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.37

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FDIV и SCDL

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SCDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDIVSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-34.87%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.19%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-32.79%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-34.87%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-2.79%

-35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-11.96%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.04%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и SCDL

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDIVSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.20%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

14.82%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

21.66%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

29.02%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

28.89%

-11.35%

Сравнение комиссий FDIV и SCDL

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и SCDL

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDIV and SCDL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for SCDL.

FDIV is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор