PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FDIV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.47%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FDIV

1 день
1.10%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.81%
3 года*
-11.75%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-1.98%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		1.82%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FDIV and LVHI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.44

The correlation between FDIV and LVHI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и LVHI

Секторы
FDIV
LVHI

Промышленность

24.9%
13.4%

Финансовые услуги

20.0%
23.6%

Здравоохранение

16.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.7%

Технологии

8.9%
0.1%

Коммунальные услуги

4.2%
10.4%

Сырьевые материалы

4.0%
6.1%

Энергетика

3.0%
17.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.8%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

FDIV
24.9%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
LVHI
8.7%

Технологии

FDIV
8.9%
LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
LVHI
6.1%

Энергетика

FDIV
3.0%
LVHI
17.4%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
LVHI
5.8%

Недвижимость

FDIV

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FDIV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.28

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
4.49

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.10

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

21.22

-18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.28

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

1.44

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.82

-0.89

Просадки

Сравнение просадок FDIV и LVHI

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-32.31%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.08%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-11.99%

-33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-11.99%

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.23%

-36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-3.52%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.46%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и LVHI

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.89%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.50%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

9.45%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

11.06%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

13.76%

+3.78%

Сравнение комиссий FDIV и LVHI

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и LVHI

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.86%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and LVHI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (3.15%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs -8.47% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.86% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: MarketDesk and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор