PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). FDIV is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%1.82%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Correlation

The correlation between FDIV and HDLB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.58

The correlation between FDIV and HDLB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

FDIV vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.68

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.11

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

2.69

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.37

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.10

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDIV и HDLB

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-78.70%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-14.50%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-22.46%

-23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-43.81%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-14.15%

-23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-27.47%

+16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.62%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и HDLB

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.21%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

18.14%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

26.46%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

30.55%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

43.58%

-26.04%

Сравнение комиссий FDIV и HDLB

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и HDLB

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HDLB в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and HDLB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, HDLB leads with 11.24% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 11.24% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 2.89% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 1.65% for HDLB.

HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор