Сравнение FDIV с HDLB
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). FDIV is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -7.83%/yr vs 14.20%/yr for HDLB. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIV charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.37M | $1.03M | $539.07K | |
| $44.19K | $55.22K | $58.36K |
Сравнение доходности по годам FDIV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 1.83% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FDIV and HDLB is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between FDIV and HDLB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
FDIV
HDLB
Сравнение FDIV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.39 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и HDLB
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -78.70% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -16.17% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -20.94% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -43.81% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -5.40% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -26.98% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 7.53% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и HDLB
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 4.09%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 11.07% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 21.74% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 28.64% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 31.05% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 43.41% | -26.03% |
Сравнение комиссий FDIV и HDLB
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и HDLB
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and HDLB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to FDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.20% vs -7.83% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.20% return vs -7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 2.35% for FDIV.
FDIV is categorized as Dividend, while HDLB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор