Сравнение FDIV с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
FDIV и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 1.82% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и HDLB
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
FDIV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
FDIV
HDLB
Сравнение FDIV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.80 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.50 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и HDLB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и HDLB
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HDLB в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и HDLB
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -78.70% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -20.94% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -43.81% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -7.94% | -31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -27.93% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 6.23% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и HDLB
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.24% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 20.54% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 32.79% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 30.42% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 43.95% | -26.37% |