PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIV и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.78%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: -1.89% против 7.47% соответственно.


FDIV

1 день
1.18%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.60%
3 года*
-12.50%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-1.89%

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий FDIV и DVYA

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

FDIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.60

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

3.22

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.13

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

15.73

-14.85

FDIV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.60

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.38

Корреляция

Корреляция между FDIV и DVYA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и DVYA

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FDIV и DVYA

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-45.61%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.34%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-25.59%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-45.61%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.97%

-6.15%

-32.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-10.16%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.65%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и DVYA

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.20%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.04%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.38%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

15.02%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.58%

0.00%