Сравнение FDIV с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FDIV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: -1.89% против 7.47% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и DVYA
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
FDIV vs. DVYA — Ранг доходности на риск
FDIV
DVYA
Сравнение FDIV c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.60 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 3.22 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.13 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 15.73 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.60 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и DVYA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DVYA
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DVYA
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -45.61% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.34% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -25.59% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -45.61% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -6.15% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -10.16% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.65% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DVYA
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 6.20% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 10.04% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 16.38% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.02% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.58% | 0.00% |