PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 9.71%/yr for DGRE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: -2.13% против 9.71% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between FDIV and DGRE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FDIV и DGRE

Секторы
FDIV
DGRE

Промышленность

24.9%
7.8%

Финансовые услуги

20.0%
11.8%

Здравоохранение

16.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
2.3%

Технологии

8.9%
38.6%

Коммунальные услуги

4.2%
0.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.4%

Энергетика

3.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.8%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

FDIV
24.9%
DGRE
7.8%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
DGRE
11.8%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
DGRE
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
DGRE
2.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
DGRE
2.3%

Технологии

FDIV
8.9%
DGRE
38.6%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
DGRE
0.9%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
DGRE
4.4%

Энергетика

FDIV
3.0%
DGRE
1.1%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
DGRE
0.8%

Недвижимость

FDIV

-

DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

FDIV vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.91

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.72

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.26

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

17.40

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DGRE равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.91

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.50

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDIV и DGRE

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-36.95%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-13.68%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-20.65%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-34.82%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-36.95%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-0.94%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-12.00%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.34%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и DGRE

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 2.99%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

8.88%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

17.97%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

20.08%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.11%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.64%

-2.10%

Сравнение комиссий FDIV и DGRE

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и DGRE

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and DGRE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.71% vs -2.13% for FDIV. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.71% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.18% for DGRE.

FDIV is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор