Сравнение FDIV с DGRE
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -1.87%/yr vs 9.58%/yr for DGRE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: -1.87% против 9.58% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- -11.28%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -1.87%
DGRE
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.61%
- 6 месяцев
- 28.61%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам FDIV и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 3.41% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.61% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Correlation
The correlation between FDIV and DGRE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. DGRE — Ранг доходности на риск
FDIV
DGRE
Сравнение FDIV c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.80 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 14.91 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DGRE
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -36.95% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -13.68% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -20.65% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -33.99% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -36.95% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -5.67% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -11.96% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.48% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DGRE
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.80% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 20.85% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 22.57% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.71% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.83% | -2.27% |
Сравнение комиссий FDIV и DGRE
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DGRE
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DGRE в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.22% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.81% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and DGRE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRE has higher volatility (11.80%) compared to FDIV (3.37%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DGRE's -36.95%.
On 10-year performance, DGRE leads with 9.58% vs -1.87% for FDIV. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.58% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
FDIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.22% for DGRE.
FDIV is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.32% for DGRE.
DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор