PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. FDIV is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: -2.13% против 7.16% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between FDIV and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between FDIV and DFND shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и DFND

Секторы
FDIV
DFND

Промышленность

24.9%
17.1%

Финансовые услуги

20.0%
18.2%

Здравоохранение

16.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.2%

Технологии

8.9%
24.8%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
4.3%

Энергетика

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.8%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

FDIV
24.9%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
DFND
18.2%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
DFND
4.2%

Технологии

FDIV
8.9%
DFND
24.8%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
DFND

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
DFND
4.3%

Энергетика

FDIV
3.0%
DFND
1.7%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
DFND
0.8%

Недвижимость

FDIV

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

FDIV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.02

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.11

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.07

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

0.13

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.36

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FDIV и DFND

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-22.65%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.44%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-12.56%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-22.65%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-22.65%

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-3.69%

-34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-5.70%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и DFND

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.00%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.16%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

10.92%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.46%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.09%

-1.55%

Сравнение комиссий FDIV и DFND

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и DFND

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, DFND leads with 7.16% vs -2.13% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFND has performed better with a 7.16% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.62% for DFND.

FDIV is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 1.50% for DFND.

FDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор