PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-3.67%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIKX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции TIVFX немного отстают с 7.91%.

FDIKX

1 день
0.15%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
0.58%
1 год
17.11%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.13%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с SCIEX

Сравнение комиссий FDIKX и TIVFX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K

Доходность на риск

FDIKX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.87

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.32

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

4.00

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

16.63

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.87

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDIKX и TIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и TIVFX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		11.19%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и TIVFX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-54.21%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.21%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-36.31%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-41.51%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-11.69%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-13.45%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и TIVFX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.61%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.01%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.67%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.20%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.39%

-0.60%