PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-0.52%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%24.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FDIKX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.53%
1 год
20.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.48%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FDIKX и SIMYX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FDIKX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.97

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.57

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.79

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.56

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между FDIKX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и SIMYX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		10.83%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и SIMYX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-32.14%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.55%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-25.06%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.81%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-6.14%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.26%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и SIMYX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.00%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

7.43%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

12.61%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

11.33%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

12.25%

+4.57%