PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-0.52%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.98% соответственно.

FDIKX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.53%
1 год
20.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.48%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий FDIKX и SFNNX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

FDIKX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.40

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.03

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.47

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.20

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.40

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDIKX и SFNNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и SFNNX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		10.83%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и SFNNX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-59.60%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.96%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-25.66%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-40.23%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-7.73%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-12.06%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.88%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и SFNNX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

7.48%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.99%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

16.49%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.46%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.28%

-0.46%