PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-3.67%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FDIKX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.05% соответственно.

FDIKX

1 день
0.15%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
0.58%
1 год
17.11%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.13%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FDIKX и FSKLX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FDIKX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.99

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.06

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между FDIKX и FSKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и FSKLX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		11.19%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и FSKLX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-27.26%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.64%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-24.99%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-27.26%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-7.31%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-5.14%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.43%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и FSKLX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.41%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.41%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

12.28%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

11.44%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

11.89%

+4.90%