PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с LEGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds - FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index while LEGR tracks the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.44%/yr vs 23.83%/yr for LEGR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 12.39%.

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и LEGR

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-56.18%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-8.43%

Correlation

The correlation between FDIG and LEGR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.58

The correlation between FDIG and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и LEGR

Секторы
FDIG
LEGR

Финансовые услуги

56.6%
42.5%

Технологии

39.5%
27.3%

Промышленность

1.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
LEGR
42.5%

Технологии

FDIG
39.5%
LEGR
27.3%

Промышленность

FDIG
1.7%
LEGR
5.6%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
LEGR
8.9%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
LEGR
2.1%

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
LEGR
8.5%

Сырьевые материалы

FDIG

-

LEGR
1.6%

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

LEGR
1.4%

Энергетика

FDIG

-

LEGR
0.8%

Здравоохранение

FDIG

-

LEGR
1.3%

Недвижимость

FDIG

-

LEGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

FDIG vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.26

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.10

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.96

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

11.21

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.26

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FDIG и LEGR

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-36.12%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-10.40%

-36.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-14.25%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-1.50%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-6.61%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

2.74%

+21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и LEGR

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

4.93%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

11.22%

+24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

13.62%

+35.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

16.96%

+43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

20.31%

+40.50%

Сравнение комиссий FDIG и LEGR

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и LEGR

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LEGR в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and LEGR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs LEGR's -36.12%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.44% vs 23.83% for LEGR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.44% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.03% for FDIG.

FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор