PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с NFLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.91%/yr vs 3.13%/yr for NFLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью 1.75%.

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.85%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и NFLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.75%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-0.64%

Correlation

The correlation between FDHY and NFLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FDHY и NFLT

Секторы
FDHY
NFLT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

FDHY
100.0%
NFLT

-

Сырьевые материалы

FDHY

-

NFLT

-

Коммуникационные услуги

FDHY

-

NFLT

-

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

NFLT

-

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

NFLT

-

Финансовые услуги

FDHY

-

NFLT
0.9%

Здравоохранение

FDHY

-

NFLT
0.0%

Промышленность

FDHY

-

NFLT

-

Недвижимость

FDHY

-

NFLT
0.0%

Технологии

FDHY

-

NFLT
0.0%

Коммунальные услуги

FDHY

-

NFLT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с LQDH

Доходность на риск

FDHY vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHYNFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.79

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.26

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

14.29

+2.00

FDHY vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHY и NFLT

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-15.17%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-3.24%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-13.42%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.65%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.10%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и NFLT

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.64%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.12%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.20%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

4.47%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

4.95%

+3.09%

Сравнение комиссий FDHY и NFLT

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и NFLT

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности NFLT в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.48%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and NFLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.64%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs NFLT's -15.17%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs 3.13% for NFLT. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.48% for NFLT.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while NFLT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Virtus. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.50% for NFLT.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор