Сравнение FDGRX с FIFGX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDGRX returned 15.67%/yr vs 75.22%/yr for FIFGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FIFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.77%.
FDGRX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 22.52%
FIFGX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 35.47%
- С начала года
- 40.77%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 146.96%
- 5 лет*
- 75.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDGRX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 21.12% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | 0.79% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.77% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Correlation
The correlation between FDGRX and FIFGX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between FDGRX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
FDGRX
FIFGX
Сравнение FDGRX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGRX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.66 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.14 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FIFGX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FIFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -29.47% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.42% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -16.42% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -29.47% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -7.79% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -7.73% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.77% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FIFGX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 18.94% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 21.60% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 406.32% | -382.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 330.33% | -306.88% |
Сравнение комиссий FDGRX и FIFGX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FIFGX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.86% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDGRX and FIFGX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (6.91%) compared to FIFGX (6.39%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FIFGX's -29.47%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FIFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор