PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-3.13%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.23% соответственно.

FDGKX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
22.17%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.17%
10 лет*
11.61%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FDGKX и FSKAX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDGKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.29

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.05

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDGKX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и FSKAX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		7.04%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и FSKAX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-35.01%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.42%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-25.39%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.01%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-8.92%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.05%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и FSKAX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.42%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.40%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.50%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.38%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.42%

+0.78%