PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGKX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDGKX returned 13.73%/yr vs 10.00%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDGKX charges 0.38%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.00% соответственно.

FDGKX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.11%
С начала года
17.56%
6 месяцев
16.08%
1 год
35.66%
3 года*
25.47%
5 лет*
15.02%
10 лет*
13.73%

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGKX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		17.56%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between FDGKX and BUFBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FDGKX and BUFBX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

FDGKX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.28

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

7.18

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

17.54

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и BUFBX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGKXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-39.78%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.83%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-12.85%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-14.67%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.51%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.72%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и BUFBX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGKXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.06%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

6.61%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

8.93%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

13.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

15.60%

+3.67%

Сравнение комиссий FDGKX и BUFBX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и BUFBX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		5.97%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%

Часто задаваемые вопросы

FDGKX and BUFBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGKX has higher volatility (4.04%) compared to BUFBX (3.06%). In terms of maximum drawdown, FDGKX dropped -53.34% vs BUFBX's -39.78%.

FDGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGKX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор