Сравнение FDGFX с SHXPX
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGFX charges 0.48%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDGFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.19%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDGFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 0.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between FDGFX and SHXPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDGFX
SHXPX
Сравнение FDGFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 23.86 | -23.33 |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и SHXPX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | 0.00% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | 0.00% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 2.38% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 2.38% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 2.38% | +16.84% |
Сравнение комиссий FDGFX и SHXPX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и SHXPX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.12% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDGFX and SHXPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDGFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор