PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с WRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

FDG и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-26.64%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-1.67%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

WRND

1 день
1.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.26%
1 год
25.07%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с GABFWRND с SPWOWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий FDG и WRND

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

FDG vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.94

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.53

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.60

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDG и WRND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и WRND

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.17%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и WRND

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и WRND.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-27.16%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-12.75%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-7.52%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-6.17%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.29%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и WRND

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеют волатильность 8.06% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.27%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

20.63%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

18.78%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

18.78%

+6.27%